コロナショックで大打撃！！（不安を煽っちゃダメですが）

昨日3月9日の下落のショックが大きすぎて、つい刺激的なタイトルをつけてしまいましたが…

不安を煽っちゃいけないですね。こういう時はどのニュースも不安になる書き方をするものです。人間の本能みたいなものです。そして人間の本能としてどうしても難しいのが、こういう時に冷静に観察することだと思います。

私も、決して「はした金」ではない額をウェルスナビの運用にまわしているので、焦っていないわけではありません。

今日は少しでも冷静になるため、「これだけ損しました！」を明確にします。「皆さん、ここにこれだけ損している人がいますよ～」と、敢えて、アピールです。

何はともあれ、まずは数値にしてみることです。ちょっとオーバーに書きましたが、以下の図が本日時点での私のウェルスナビ運用総額です。

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円建てで47万円、ドル建てで1600ドル以上の赤字になりました。ちょっと前まで非常に順調だったのに、本当にあっという間でしたね。

ところで、最高値からの下落幅はいくらでしょうか？円建てでもドル建てでも、どちらも2月20日前後に最高値を迎えていたようです。計算の結果は以下の通りでした。

…

ちょっとコメントが思いつきませんでした…

最後に、この下落率がウェルスナビの想定リスクからするとどのくらいの頻度で起こり得るのかを計算しようとしましたが、計算可能な範囲を超えているようで、まともな計算結果になりませんでした。

大した結論でないので計算は省略しますが、ウェルスナビのホワイトペーパーを参考に算出できる、リスク許容度「5」の月次リターンのリスクは、およそ3.4%でした。つまり上記下落率は3.6σ相当だということになりますが、こんな端っこのテール部分は正規分布に従わないので、計算結果を信じてはいけません。

計算上は数十年に一度、くらいになりますが、そんなはずはないですね。今のところは2015年のチャイナショックくらいでしょうか？まぁ、ここで止まってくれたら、の話なんですが。

結論がハッキリせずすみません。これだけ損しました、というお話でした。